پیش بینی کاربرد و فرآیند متوسط حرکت

میانگین حرکت یک شاخص فنی است که ممکن است تحلیلگران و سرمایه گذاران ممکن است برای تعیین جهت یک روند از آن استفاده کنند. نقاط داده ها امنیت مالی را در یک دوره خاص خاص خلاصه می کنند و کل را بر اساس تعداد داده ها تقسیم می کنند تا به طور متوسط برسند. این میانگین "در حال حرکت" نامیده می شود زیرا بر اساس آخرین داده های قیمت ، دائماً محاسبه می شود.

تحلیلگران با ارزیابی حرکات قیمت دارایی از میانگین متحرک برای اندازه گیری پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند. میانگین حرکت متوسط قیمت یک آینده ، فارکس ، ارز دیجیتال یا سهام در طی یک دوره زمانی است. بنابراین ، تحلیلگران ، معامله گران و سرمایه گذاران از داده ها برای تعیین جهت قیمت بازار استفاده می کنند. این شاخص به عنوان یک شاخص تاخیر شناخته می شود زیرا عملکرد قیمت دارایی زیرین را برای تولید سیگنال ردیابی می کند یا جهت یک روند خاص را نشان می دهد.

میانگین حرکت میانگین قیمت یک قرارداد آتی یا سهام در طی یک دوره زمانی است. معامله گران فقط می توانند یک میانگین متحرک را اضافه کنند یا در یک نمودار فریم های زمانی متفاوتی داشته باشند.

پیش بینی میانگین متحرک (MA) چیست؟

میانگین حرکت یک ابزار ساده تجزیه و تحلیل فنی است. میانگین متحرک معمولاً برای شناسایی جهت سهام یا تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت آن محاسبه می شود. این نشانگر پیروی از روند است زیرا بر اساس قیمت های گذشته است.

هرچه دوره متوسط در حال حرکت طولانی تر باشد ، تأخیر طولانی تر خواهد بود. بنابراین ، میانگین متحرک 200 روزه از تأخیر بسیار بالاتری نسبت به MA 20 روزه برخوردار خواهد بود ، زیرا قیمت 200 روز گذشته را شامل می شود. ارقام متوسط 50 روزه و 200 روزه در حال حرکت برای سهام به طور گسترده توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان یک سیگنال تجاری مهم در نظر گرفته می شود.

میانگین حرکت یک شاخص کاملاً قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند در هنگام محاسبه میانگین ، هر دوره زمانی را آزادانه انتخاب کند. متداول ترین دوره های مورد استفاده در میانگین متحرک 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است. هر چه فاصله زمانی طولانی تر باشد ، حساسیت متوسط کاهش می یابد.

سرمایه گذاران ممکن است دوره های زمانی مختلفی را برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین حرکت بلند مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب تر است.

در هنگام تنظیم میانگین حرکت ، هیچ بازه زمانی مشخصی برای استفاده وجود ندارد. بهترین راه برای یافتن اینکه کدام یک برای شما بهتر است این است که چندین دوره زمانی مختلف را امتحان کنید تا زمانی که یکی از آنها را پیدا کنید که متناسب با استراتژی شما باشد.

پیش بینی روند بورس اوراق بهادار فرآیند آسانی نیست. در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.

میانگین متحرک نشان می دهد که اوراق بهادار در صعود قرار دارد ، در حالی که میانگین کاهش حرکت نشان می دهد که در روند نزولی قرار دارد. به طور مشابه ، یک صعود توسط یک صلیب صعودی تأیید می شود ، که زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین حرکت بلند مدت عبور می کند. در مقابل ، یک حرکت نزولی توسط یک صلیب نزولی تأیید می شود ، که زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین حرکت بلند مدت عبور می کند.

در حالی که محاسبه متوسط در حال حرکت به خودی خود مفید است ، همچنین می تواند پایه و اساس سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی مانند واگرایی همگرایی متوسط متحرک (MACD) باشد.

شاخص MACD توسط معامله گران برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می شود. به طور کلی ، با کم کردن میانگین متحرک 26 روز ، از میانگین حرکت 12 روز محاسبه می شود.

هنگامی که MACD مثبت است ، میانگین کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلند مدت است. این نشانه حرکت صعودی است. هنگامی که میانگین کوتاه مدت پایین تر از میانگین بلند مدت باشد ، این نشانه کاهش حرکت است. بسیاری از معامله گران نیز نسبت به حرکت در بالای یا زیر خط صفر احتیاط دارند. حرکت بالاتر از صفر سیگنال برای خرید است ، در حالی که یک صلیب زیر صفر سیگنال برای فروش است.

پیش بینی انواع متوسط در حال حرکت

در زیر دو شکل اساسی میانگین حرکت وجود دارد:

میانگین حرکت ساده (SMA)

میانگین حرکت ساده (SMA) یک شاخص فنی ساده است که با اضافه کردن نقاط داده های اخیر در یک مجموعه معین و تقسیم کل بر تعداد دوره های زمانی بدست می آید. معامله گران از نشانگر SMA برای تولید سیگنال در مورد زمان ورود یا ترک بازار استفاده می کنند. SMA عقب مانده است زیرا برای یک دوره معین به داده های قیمت گذشته متکی است. می توان آن را برای انواع مختلف قیمت ها ، یعنی قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته محاسبه کرد.

در بازارهای مالی ، تحلیلگران و سرمایه گذاران از شاخص SMA برای تعیین سیگنال های خرید و فروش اوراق بهادار استفاده می کنند. SMA به شناسایی قیمت های پشتیبانی و مقاومت کمک می کند تا سیگنالهایی در مورد ورود یا خروج از تجارت دریافت کنند.

هنگام ایجاد SMA ، معامله گران ابتدا باید این میانگین را با افزودن قیمت ها در یک دوره معین و تقسیم کل بر تعداد کل دوره ها محاسبه کنند. سپس اطلاعات روی یک نمودار ترسیم می شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

نوع دیگر از میانگین متحرک میانگین متحرک نمایی (EMA) است که وزن بیشتری را به آخرین نقاط قیمت می بخشد تا نسبت به نقاط داده های اخیر پاسخگو باشد. میانگین متحرک نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده نسبت به تغییرات قیمت اخیر پاسخگوتر است ، که وزن برابر با تمام تغییرات قیمت در یک دوره معین اعمال می شود.

سه مرحله زیر هنگام محاسبه میانگین متحرک نمایی استفاده می شود:

1. میانگین حرکت ساده را برای دوره محاسبه کنید

EMA باید از جایی شروع شود و از میانگین حرکت ساده به عنوان EMA دوره قبلی استفاده می شود. این با جمع بندی قیمت های پایانی اوراق بهادار برای دوره مورد نظر و تقسیم کل بر تعداد دوره ها بدست می آید.

2. ضریب وزنی میانگین متحرک نمایی را محاسبه کنید

این فرمول محاسبه ضریب است:

چند نفره = [2 / (دوره زمانی انتخاب شده + 1)]

3. آخرین مرحله محاسبه میانگین متحرک نمایی فعلی است

مرحله آخر با استفاده از دوره از EMA اولیه تا آخرین دوره ، با استفاده از قیمت ، ضریب و میزان دوره قبلی EMA ، EMA فعلی را محاسبه می کند. با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

EMA فعلی = [قیمت بسته شدن - EMA (دوره قبلی)] ضریب X + EMA (دوره قبلی)

وزنی که به داده های قیمت اخیر برای EMA طولانی تر داده می شود کوتاه تر از دوره کوتاه تر EMA است. ضریب 18. 18 ٪ در مورد نقاط قیمت اخیر یک EMA 10 دوره ای اعمال می شود ، در حالی که ضریب 9. 52 ٪ در مورد نقاط قیمت اخیر یک EMA 20 دوره ای اعمال می شود.

میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی (WMA) یک شاخص فنی است که معامله گران برای ایجاد جهت گیری تجارت از آن استفاده می کنند و تصمیم به خرید یا فروش دارند. وزن بیشتری را به نقاط داده های اخیر و وزن کمتری به نقاط داده گذشته اختصاص می دهد. این میانگین متحرک با ضرب هر مشاهده در داده های مجموعه با یک عامل وزنی از پیش تعیین شده محاسبه می شود.

معامله گران از ابزارهای متوسط وزنی برای تولید سیگنال های معاملاتی استفاده می کنند. به عنوان مثال ، هنگامی که عمل قیمت به سمت یا بالاتر از میانگین وزنی متحرک حرکت می کند ، سیگنال می تواند نشانه ای برای خروج از تجارت باشد. با این حال ، اگر عملکرد قیمت نزدیک یا پایین تر از میانگین متحرک باشد ، می تواند نشانه زمان مناسب برای ورود به تجارت باشد.

استفاده از میانگین متحرک وزنی برای تعیین جهت روند دقیق تر از میانگین حرکت ساده است ، که وزن های یکسانی را به تمام اعداد موجود در مجموعه داده اختصاص می دهد.

میانگین حرکت بدنه

شاخص متوسط حرکت بدنه ، که یکی از شاخص های نوسان است ، یکی از بهترین ابزارهای موجود در زمینه نوسان است. هنگامی که از این نشانگر استفاده می کنید ، خواهید فهمید که این ابزار در نوسانات بسیار خوب کار می کند و در قسمت هایی که می توانید از نوسان یک سهم سود خوبی کسب کنید ، خواهید فهمید که بسیار مفیدتر از سایر ابزارها است.

به این ترتیب ، هنگامی که سهام وارد پایین می شود ، هنگامی که میانگین متحرک بدن از پایین آمدن خارج شده و موازی با خط افقی است و اندکی بالا می رود ، می توانید وارد سهام شوید و از نوسانات آن سهام سود خوبی کسب کنید. در زمینه حرکت میانگین بدن ، می توانید از همان اعداد طلایی استفاده کنید و نکته ای که باید به شما پیشنهاد کنیم این است که باید سیگنال های خود را در رابطه با روند کوتاه مدت در نظر بگیرید.

میانگین متحرک صاف

میانگین متحرک صاف ، که روش به دست آوردن این نوع میانگین متحرک است ، آخرین قیمت در شمعدان یا نماد سهام است و اطلاعات سهام قبلی را در نمودار بر اساس آخرین قیمت ها محاسبه می کند. این شاخص می تواند نوسانات را به خوبی برای شما تشخیص دهد. در این روش ، این شاخص به اطلاعات جدید برابر با اطلاعات قدیمی وزن جدیدی می بخشد ، اما در محاسبات آن ، تمام تاریخ گذشته خود را نیز در نظر می گیرد. این امر باعث شده است که این میانگین در حال حرکت بسیار آهسته در مقایسه با سایر میانگین های متحرک حرکت کند و نسبت به تغییرات ناگهانی قیمت به موقع واکنش نشان نمی دهد.

چند نمونه از میانگین حرکت چیست؟

انواع مختلفی از میانگین های متحرک برای استفاده در سرمایه گذاری ایجاد شده است. به عنوان مثال ، میانگین متحرک نمایی (EMA) میانگین متحرک است که وزن بیشتری را به روزهای معاملاتی اخیر می دهد. این نوع میانگین متحرک ممکن است برای معامله گران کوتاه مدت که کمتر به داده های تاریخی بلند مدت اهمیت دارند ، مفید باشد. از طرف دیگر ، میانگین متحرک ساده با میانگین یک سری قیمت ها در حالی که وزن یکسانی را به هر یک از قیمت های مربوطه می دهد ، محاسبه می شود.

میانگین های متحرک مورد استفاده برای چه مواردی است؟

میانگین های متحرک به طور گسترده در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرند ، شاخه ای از سرمایه گذاری که به دنبال درک و بهره مندی از الگوهای و شاخص های قیمت سهام است. به طور کلی ، تحلیلگران فنی از میانگین های متحرک برای تعیین اینکه آیا تغییر در حرکت برای یک امنیت رخ می دهد ، استفاده می کنند ، مانند اینکه یک حرکت رو به پایین ناگهانی در قیمت یک امنیت وجود دارد. در موارد دیگر ، آنها از میانگین متحرک برای تأیید سوء ظن خود در مورد تغییر ممکن است استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه خود باشد که ممکن است یک صعود در نظر گرفته شود.

در نتیجه

پیش بینی میانگین متحرک یکی از شاخص های مورد استفاده حتی با تجربه ترین تحلیلگران فنی است و سادگی آن باعث شده است تا آن را در بین تحلیلگران و بازرگانان محبوب تر کند. هنگامی که یاد گرفتید که چگونه از انواع متوسط در حال حرکت استفاده کنید ، اکنون می توانید به نمودارهای سهام خود نگاه کنید و روندهای فعلی آنها را ببینید. همچنین می توانید به سیگنال های فروش که این شاخص در گذشته داده است ، برای موفقیت در معاملات نگاه کنید.