مدیریت و تجزیه و تحلیل ریسک

NIB یک رویکرد محافظه کارانه در مورد ریسک پذیری فرض می کند. خطرات اعتباری ، خطرات بازار ، خطرات نقدینگی و خطرات عملیاتی با مدیریت ریسک که از نزدیک در فرآیندهای تجاری ادغام شده اند ، با دقت مدیریت می شوند. کلیه پروژه هایی که NIB برای تأمین مالی در نظر می گیرد ، تحت یک تحلیل عینی قرار می گیرند.

به عنوان یک موسسه مالی بین المللی ، NIB مشمول مقررات بانکی ملی یا بین المللی نیست. سیستم ها و رویه های مدیریت ریسک بانک به منظور رعایت ، در ماده ، با آنچه بانک به عنوان استانداردهای مربوط به بازار ، توصیه ها و بهترین شیوه ها شناخته می شود ، به صورت مداوم مورد بررسی و تصفیه قرار می گیرد.

محتوای صفحه:

بیشتر بخوانید

سیاست مدیریت ریسک

بیان اشتها را به خطر بیندازید

وام - چگونه کار می کند

مدیریت نقدینگی

ریسک اعتباری

ریسک اعتباری ریسک اصلی مالی NIB است. ریسک اعتباری این خطر است که وام گیرندگان بانک و سایر همتایان نتوانند تعهدات قراردادی خود را انجام دهند و وثیقه ارائه شده ادعاهای بانک را پوشش نمی دهد. بیشتر ریسک اعتباری در عملیات وام ایجاد می شود. سیاست اعتباری NIB ، تشکیل پایه و اساس عملیات وام دهی ، با هدف حفظ کیفیت بالای سبد وام و اطمینان از تنوع مناسب ریسک است. سیاست اعتباری معیارهای اساسی را برای خطرات قابل قبول تعیین می کند و مناطق ریسک را که نیاز به توجه ویژه دارند ، مشخص می کند.

این بانک همچنین در فعالیتهای خزانه داری خود در معرض ریسک اعتباری قرار دارد ، جایی که ریسک اعتباری از دارایی های مالی و ابزارهای مشتق که این بانک برای سرمایه گذاری نقدینگی و مدیریت ریسک های ارز و نرخ بهره و همچنین سایر خطرات بازار مربوط به معاملات بودجه ساختاری استفاده می کند. بشر

مدیریت ریسک اعتباری NIB مبتنی بر یک سیستم حد داخلی است که شامل رتبه بندی ریسک اعتباری و الگویی برای محاسبه سرمایه اقتصادی برای مدیریت ریسک اعتباری در سطح نمونه کارها است.

یک عنصر اصلی فرآیند تأیید اعتبار ، ارزیابی دقیق ریسک است که شامل یک تحلیل ریسک در مقابل بازگرداندن است. ارزیابی ریسک با طبقه بندی خطر طرف مقابل و معامله ، که از نظر رتبه ریسک همتایان و کلاس ریسک معامله بیان شده است ، نتیجه می گیرد.

خطر بازار

ریسک بازار ، به عنوان مثال ، خطر ناشی از ضرر ناشی از نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره است. قرار گرفتن در معرض NIB در معرض خطر نرخ ارز هنگام ترجمه دارایی ها و بدهی های موجود در ارزهای خارجی به ارز عملکردی ، یورو اتفاق می افتد. این بانک با وام گرفتن در بازارهای سرمایه بین المللی ، فعالیت های خود را تأمین می کند و وام هایی را که اغلب در ارزهای غیر از وام گرفته شده است ، تأمین می کند ، که بدون استفاده باعث ایجاد عدم تطابق ارزی در دارایی ها و بدهی ها می شود.

علاوه بر این ، وجوه وام گرفته شده اغلب ساختارهای نرخ بهره دیگری نسبت به هزینه های اعمال شده در وام های ارائه شده به مشتریان بانک دارند. قرار گرفتن در معرض ریسک نرخ ارز و ریسک نرخ بهره ایجاد شده در دوره عادی تجارت با استفاده از ابزارهای مشتق به حداقل می رسد. ریسک باقیمانده باید در محدوده کاملاً مشخص باشد. خطرات بازار مطابق با مجموعه ای از محدودیت ها و رویه هایی که به طور منظم بررسی می شوند ، اندازه گیری ، مدیریت و گزارش می شوند.

ریسک نقدینگی

مدیریت ریسک نقدینگی از توانایی بانک در تحقق کلیه تعهدات پرداخت در هنگام موعد مقرر محافظت می کند. سیاست NIB حفظ نقدینگی مطابق با الزامات نقدینگی خالص آن به مدت 12 ماه است. عنصر مهم مدیریت ریسک نقدینگی نیز هدف این بانک برای تنوع بخشیدن منابع بودجه آن از نظر i. a است. نوع سرمایه گذار و منطقه جغرافیایی.

ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی خطر خسارات مالی یا شهرت آسیب دیده به دلیل عدم موفقیت به فناوری ، کارمندان ، رویه ها یا ترتیبات جسمی از جمله رویدادهای خارجی و خطرات قانونی است.

مدیریت ریسک عملیاتی NIB به منظور اطمینان از تداوم مشاغل و صحت اطلاعات مورد استفاده در داخل و گزارش خارجی ، بر اقدامات پیشگیرانه متمرکز است.

علاوه بر این ، هدف اطمینان از تخصص و یکپارچگی پرسنل بانک و پایبندی کارکنان به قوانین و رویه های تعیین شده است.

مدیریت ریسک عملیاتی همچنین برای محافظت از زیرساخت های فیزیکی بانک بر ترتیبات امنیتی متمرکز است. این بانک تلاش می کند با رعایت قوانین سختگیرانه برای تعیین وظایف و مسئولیت ها در بین و در کارکردهای تجاری و پشتیبانی و با پیروی از سیستم کنترل و نظارت داخلی ، خطرات عملیاتی را کاهش دهد. اصل اصلی سازماندهی جریان کار ، تفکیک عملکردهای تولید تجاری از کارکردهای ضبط و نظارت است. یک عامل مهم در کاهش ریسک عملیاتی نیز توسعه مداوم و به روزرسانی سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی استراتژیک است.

تحلیل و بررسی

کلیه پروژه هایی که NIB برای تأمین مالی در نظر می گیرد ، تحت یک تحلیل عینی قرار می گیرند. NIB برای اطمینان از اینكه پروژه هایی كه از نظر فنی و اقتصادی از نظر فنی و اقتصادی برخوردار هستند و به طور كارآمد اجرا می شوند ، اهمیت زیادی می بخشد. وام گیرنده باید بتواند ثبات اقتصادی را با سطح رضایت بخش از پرداخت بدهی و سود نشان دهد.

بخش اعتبار و تحلیل بانک انواع تحلیل های زیر را ارائه می دهد:

تجزیه و تحلیل کشور و بانکی

NIB ریسک کشور را در مورد کشورهای برنامه جدید بالقوه تجزیه و تحلیل می کند. بررسی کشورهای برنامه های موجود به طور منظم تولید می شود. تجزیه و تحلیل ریسک کشور بر محیط عمومی و سیاسی ، سیاست اقتصادی ، تجارت خارجی و بدهی های خارجی و همچنین محیط کسب و کار و محیط بخش مالی متمرکز است.

NIB طبقه بندی ریسک را به همه بانکها که به عنوان واسطه عمل می کنند ، تجزیه و تحلیل و اختصاص می دهد. تجزیه و تحلیل بر اساس داده های مالی و ارقام کلیدی همراه با یک ارزیابی کیفی است.

تجزیه و تحلیل شرکتی

NIB همه همتایان شرکت را تجزیه و تحلیل می کند. تجزیه و تحلیل شامل یک ارزیابی کمی و کیفی با تکیه بر روشهای شناخته شده تجزیه و تحلیل مالی ، برآوردهای خود و پیش بینی ها ، بررسی های حساسیت و همچنین مقایسه های گروه همسالان است. این همچنین شامل ارزیابی عناصر غیر قابل قبول مانند ویژگی های صنعت ، موقعیت بازار ، مدیریت ، شرایط نهادی ، چارچوب نظارتی و مدیریت شرکت ها است.

تجزیه و تحلیل پروژه

برای معاملات تأمین مالی پروژه و ساختار یافته و همچنین در غیر این صورت هنگامی که یک رویکرد تحلیل مالی پروژه مورد نیاز به نظر می رسد ، ارزیابی گسترده ریسک پروژه و طبقه بندی ریسک انجام می شود. تجزیه و تحلیل شامل یک ارزیابی کمی و کیفی از پروژه است.

ارزیابی کمی مبتنی بر پیش بینی های مالی برای پروژه است ، با تمرکز بر توانایی پروژه در ارائه بدهی. این شامل مدل سازی کسب و کار و شناسایی رانندگان ریسک است. تخمین ها و پیش بینی های خود وام گیرنده معمولاً مورد نیاز است.

ارزیابی کیفی شامل جنبه های بازار ، فنی و نهادی پروژه پیشنهادی است. علاوه بر این ، ریسک کشور تا حدی در نظر گرفته می شود که شرایط تجاری در کشور - مانند چارچوب های قانونی ، نظارتی یا مالیاتی - ممکن است بر این پروژه تأثیر منفی بگذارد.