آیا Obv یک شاخص پیشرو است؟

حجم متعادل (OBV)

یک شاخص حرکت که از جریان حجم برای پیش بینی تغییرات در قیمت سهام استفاده می کند. Vole Volume یک متریک است که توسط جوزف گرانویل در دهه 1960 ساخته شده است. وی معتقد بود ، هنگامی که حجم بدون تغییر قابل توجه در قیمت سهام به شدت افزایش می یابد ، قیمت در نهایت به سمت بالا می رود و بالعکس.

نظریه پشت OBV مبتنی بر تمایز بین پول هوشمند - یعنی سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران خرده فروشی کمتر پیشرفته است. از آنجا که صندوق های متقابل و صندوق های بازنشستگی شروع به خرید موضوعی می کنند که سرمایه گذاران خرده فروشی در حال فروش هستند ، ممکن است حجم حتی افزایش یابد که قیمت نسبتاً سطح باشد. سرانجام ، حجم قیمت را به سمت بالا هدایت می کند. در آن مرحله ، سرمایه گذاران بزرگتر شروع به فروش می کنند و سرمایه گذاران کوچکتر شروع به خرید می کنند.

نمودار زیر obv را نشان می دهد. اگر امروز نزدیکتر از دیروز نزدیک باشد ، حجم امروز به Obv دیروز اضافه می شود ، و حجم "UP" در نظر گرفته می شود. - با این حال ، اگر امروز نزدیک باشد کمتر از دیروز نزدیک است ، امروز امروز. حجم از Obv دیروز کم می شود و "حجم" در نظر گرفته می شود.

در حجم تعادل (OBV) خرید و فروش فشار را به عنوان یک شاخص تجمعی که باعث افزایش حجم در روزها می شود و حجم آن را در روزهای پایین کم می کند ، اندازه گیری می کند. Obv توسط جو گرانویل تهیه شده و در کتاب خود در سال 1963 ، کلید جدید Granville برای سود بازار سهام معرفی شده است. این یکی از اولین شاخص ها برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی بود. Chartists می توانند برای پیش بینی حرکات قیمت یا استفاده از OBR برای تأیید روند قیمت ، به دنبال واگرایی بین Obv و قیمت باشند.

خط On Balance Volume (Obv) به سادگی در حال اجرا از حجم مثبت و منفی است. حجم یک دوره زمانی مثبت است که نزدیک بالاتر از نزدیک باشد. حجم یک دوره زمانی منفی است که نزدیک زیر بسته قبلی باشد.

داده های موجود در جدول فوق از وال مارت (WMT) تهیه شده است. شکل حجم گرد شده و در 1000 نشان داده شده است. به عبارت دیگر ، 8،200 واقعاً برابر 8،200،000 یا 8. 2 میلیون سهم است. ابتدا باید مشخص کنیم که آیا وال مارت (1) یا پایین (-1) بسته شده است. این تعداد اکنون به عنوان ضرب حجم برای محاسبه حجم مثبت یا منفی استفاده می شود. ستون آخر (OBV) کل در حال اجرا را برای حجم مثبت/منفی تشکیل می دهد. از آنجا که Obv باید از جایی شروع کند ، مقدار اول (8200) به سادگی برابر با حجم مثبت/منفی دوره اول است. نمودار زیر وال مارت را با حجم و obv نشان می دهد.

تفسیر

گرانویل تئوریزه کرد که حجم قبل از قیمت است. هنگامی که حجم در روزها از حجم روزهای پایین پیشی می گیرد ، Obv افزایش می یابد. هنگامی که حجم در روزهای پایین قوی تر است ، Obv سقوط می کند. افزایش Obv نشان دهنده فشار حجم مثبت است که می تواند منجر به قیمت بالاتر شود. در مقابل ، سقوط OBV نشان دهنده فشار حجم منفی است که می تواند قیمت های پایین تر را پیش بینی کند. گرانویل در تحقیقات خود خاطرنشان كرد كه Obv اغلب قبل از قیمت حرکت می کند. انتظار داشته باشید که در صورت افزایش OBR در حالی که قیمت ها صاف یا پایین حرکت می کنند ، قیمت ها بالاتر بروند. انتظار داشته باشید که اگر قیمت ها به صورت مسطح یا بالا حرکت کنند ، قیمت ها پایین تر حرکت کنند.

مقدار مطلق Obv مهم نیست. در عوض ، چارتاست ها باید روی ویژگی های خط Obv تمرکز کنند. ابتدا روند Obv را تعریف کنید. دوم ، تعیین کنید که آیا روند فعلی با روند امنیت اساسی مطابقت دارد یا خیر. سوم ، به دنبال سطح پشتیبانی یا مقاومت بالقوه باشید. پس از شکسته شدن ، روند Obv تغییر می کند و از این استراحت ها می توان برای تولید سیگنال استفاده کرد. همچنین توجه داشته باشید که Obv بر اساس بسته شدن قیمت ها است. بنابراین ، در هنگام جستجوی واگرایی یا وقفه های پشتیبانی/مقاومت ، باید قیمت های بسته شدن در نظر گرفته شود. و سرانجام ، سنبله های حجم گاهی اوقات می توانند با ایجاد یک حرکت تیز که به یک دوره تسویه حساب نیاز دارد ، نشانگر را از بین ببرد.

واگرایی

سیگنال های واگرایی صخره ای و نزولی را می توان برای پیش بینی معکوس روند استفاده کرد. این سیگنال ها واقعاً مبتنی بر این تئوری هستند که حجم قبل از قیمت ها است. واگرایی صعودی هنگامی شکل می گیرد که Obv بالاتر حرکت کند یا حتی با پایین آمدن قیمت ها پایین تر یا پایین تر از حد پایین تر باشد. واگرایی نزولی هنگامی که OBV پایین تر حرکت می کند یا حتی با افزایش قیمت ها یا افزایش بالاتر ، پایین تر شکل می گیرد ، شکل می گیرد. واگرایی بین Obv و قیمت باید به Chartist هشدار دهد که واژگونی قیمت می تواند در ساخت باشد.

نمودار Starbucks (SBUX) نشان می دهد که واگرایی صعودی در ماه ژوئیه شکل می گیرد. در نمودار قیمت ، SBUX در اوایل ماه ژوئیه پایین تر از پایین ژوئن خود حرکت کرد. از طرف دیگر ، Obv در بالای ماه ژوئن خود برگزار شد تا یک واگرایی صعودی را تشکیل دهد. قبل از اینکه SBUX مقاومت را شکست. این یک مورد کلاسیک از قیمت پیشرو حجم بود. SBUX یک هفته بعد مقاومت را شکست و بالاتر از 20 برای افزایش 30+ درصدی ادامه یافت. نمودار دوم نشان می دهد که در حال حرکت بالاتر به عنوان Texas Instrument (TXN) در یک محدوده است. افزایش Obv در طی یک محدوده معاملاتی ، تجمع را نشان می دهد ، که صعودی است.

نمودار Medtronic (MDT) واگرایی نزولی را نشان می دهد که قیمت پیشرو در آن پایین تر است. خطوط نقطه آبی دوره واگرایی را مشخص می کنند. MDT با حرکت پایین تر (43 به 45) حرکت کرد. همچنین توجه داشته باشید که در این دوره واگرایی ، حمایت از آن را شکست. صعود در Obv با استراحت زیر پایین فوریه معکوس شد. از طرف دیگر MDT هنوز در حال حرکت بالاتر بود. در نهایت حجم در روز پیروز شد زیرا MDT با کاهش در 30s پایین ، حجم پایین تر را دنبال کرد. نمودار دوم نشان می دهد که Valero Energy (VLO) با OBV در ماه آوریل یک واگرایی نزولی و یک شکست پشتیبانی تأیید کننده در ماه مه را تشکیل می دهد.

تأیید روند

OBV را می توان برای تأیید روند قیمت ، شکست وارونه یا استراحت نزولی استفاده کرد. نمودار بهترین خرید (BBY) سه سیگنال تأیید و همچنین تأیید روند قیمت را نشان می دهد. Obv و BBY در ماه دسامبر-ژانویه ، بالاتر از مارس تا آوریل ، پایین تر از ماه مه تا اوت و بالاتر از سپتامبر تا اکتبر حرکت کردند. روند OBV با روند BBY مطابقت داشت.

Obv همچنین معکوس روند در BBY را تأیید کرد. توجه کنید که چگونه BBY در اواخر فوریه خط روند پایین خود را شکست و Obv با یک شکست مقاومت در ماه مارس تأیید کرد. BBY در اواخر ماه آوریل خط روند خود را شکست و Obv با شکست در اوایل ماه مه تأیید کرد. BBY در اوایل ماه سپتامبر خط روند پایین خود را شکست و Obv یک هفته بعد با یک شکست خط روند تأیید کرد. این سیگنال های همزمان نشان داد که حجم مثبت و منفی با قیمت هماهنگ است.

گاهی اوقات Obv با امنیت اساسی قدم به قدم حرکت می کند. در این حالت ، Obv در حال تأیید قدرت روند اساسی است ، چه پایین یا بالا. نمودار Autozone (AZO) قیمت ها را به عنوان یک خط سیاه و Obv به عنوان یک خط صورتی نشان می دهد. هر دو از نوامبر 2009 تا اکتبر 2010 به طور پیوسته بالاتر حرکت کردند. حجم مثبت در طول پیشروی قوی بود.

نتیجه گیری

در حجم تعادل (OBV) یک شاخص ساده است که از حجم و قیمت برای اندازه گیری فشار خرید و فشار فروش استفاده می کند. فشار خرید هنگامی مشهود است که حجم مثبت بیش از حجم منفی باشد و خط Obv افزایش یابد. فشار فروش وجود دارد که حجم منفی بیش از حجم مثبت باشد و خط Obv کاهش می یابد. Chartists می توانند از OBR برای تأیید روند اساسی استفاده کنند یا به دنبال واگرایی باشند که ممکن است تغییر قیمت را پیش بینی کند. مانند همه شاخص ها ، استفاده از obv در رابطه با سایر جنبه های تحلیل فنی مهم است. این یک نشانگر مستقل نیست. Obv را می توان با تجزیه و تحلیل الگوی اساسی یا برای تأیید سیگنال های نوسان سازهای حرکت ترکیب کرد.

Sharpcharts و در حجم تعادل

در Volume Balance (OBV) در SharpCarts به عنوان یک شاخص در دسترس است. پس از انتخاب ، Obv را می توان در بالا ، در زیر یا پشت طرح قیمت امنیت اساسی قرار داد. قرار دادن آن در پشت طرح ، مقایسه OBB با امنیت اساسی را آسان می کند. Chartists همچنین می تواند با انتخاب گزینه های پیشرفته ، که در سمت راست موقعیت نشانگر است ، میانگین متحرک یا شاخص دیگری را به OBV اضافه کند. برای نمودار زنده با حجم تعادل اینجا را کلیک کنید.

اسکن های پیشنهادی

واگرایی صعودی در Obv و ADL: این اسکن با پایه ای از سهام شروع می شود که به طور متوسط حداقل 10 دلار قیمت و 100000 حجم روزانه در طی 60 روز گذشته دارند. واگرایی بالقوه صعودی با جستجوی سهام در جایی که قیمت زیر SMA 65 روزه و 20 روزه SMA است ، یافت می شود ، اما Obv و خط توزیع انباشت بالاتر از SMA 65 روزه و SMA 20 روزه است.

واگرایی Bearish در Obv و ADL: این اسکن با پایه ای از سهام شروع می شود که به طور متوسط حداقل 10 دلار قیمت و 100000 حجم روزانه در طی 60 روز گذشته دارند. واگرایی های بالقوه بالقوه با جستجوی سهام در جایی که قیمت بالاتر از SMA 65 روزه و SMA 20 روزه است ، یافت می شود ، اما Obv و خط توزیع انباشت زیر SMA 65 روزه و SMA 20 روزه است.