میانگین حرکت: تعریف ، انواع ، فرمول ها ، نمونه ها

میانگین های در حال حرکت: شما ممکن است شنیده باشید که یک خبرنگار می گوید که درجه حرارت در یک شهر یا کشور خاص هنگام تماشای اخبار ، رکورد را خراب کرده است. بارندگی برخی از ایالت ها یا کشورها استاندارد جدیدی را تعیین کرده است. چگونه آنها در مورد آن فهمیدند؟آنها چه اقداماتی انجام داده اند و چه مطالعاتی برای حمایت از این ادعا انجام داده اند؟این داده های سری زمانی است. همه شما با داده های سری زمانی و مؤلفه های مختلف آن آشنا هستید.

میانگین متحرک یک شاخص فنی است که تحلیلگران و سرمایه گذاران می توانند از آنها برای پیش بینی جهت یک روند استفاده کنند. این به طور متوسط با اضافه کردن تمام نقاط داده و تقسیم این کل بر تعداد نقاط داده ، نقاط داده امنیت مالی را در طی یک دوره زمانی معین به طور متوسط می کند. این مجموع زیر مجموعه اعداد است.

میانگین حرکت چیست؟

میانگین متحرک ابزاری خارق العاده برای پیش بینی روندهای بلند مدت است. می توان آن را برای هر دوره محاسبه کرد. میانگین متحرک به این دلیل نامگذاری شده است زیرا با استفاده از آخرین داده های قیمت ، دائماً محاسبه می شود.

نوسانات طولانی مدت ، نوسانات کوتاه مدت یا دوره ای و تغییرات تصادفی سه دسته گسترده از سری زمانی هستند. یک تغییر یا روند طولانی مدت ، تمایل کلی داده ها برای افزایش یا کاهش در طول زمان را نشان می دهد. این تغییر ممکن است تدریجی باشد ، اما اجتناب ناپذیر است.

ارزش متوسط مجموعه ای از اعداد میانگین آن است. میانگین متحرک یکسان است ، اما چندین بار برای زیر مجموعه های مختلف داده ها محاسبه می شود. این روش از مفهوم صاف کردن نوسانات داده ها از طریق میانگین داده ها استفاده می کند. این روند را با از بین بردن تغییرات یا تغییرات با استفاده از میانگین متحرک محاسبه می کند. ساده ترین نوع میانگین مورد استفاده برای اندازه گیری یک روند ، میانگین حسابی (میانگین) است.

تحلیلگران از میانگین های متحرک برای بررسی پشتیبانی و مقاومت با تجزیه و تحلیل حرکات قیمت دارایی استفاده می کنند. میانگین متحرک منعکس کننده حرکت قیمت قبلی یک امنیت است. داده ها توسط تحلیلگران یا سرمایه گذاران برای پیش بینی جهت آینده آن قیمت دارایی استفاده می شود. گفته می شود که این یک شاخص عقب مانده است زیرا سیگنال تولید می کند یا نشانگر جهت یک روند معین پس از عمل قیمت دارایی زیرین است.

انواع میانگین های متحرک

در زیر انواع مختلفی از میانگین های متحرک و با جزئیات توضیح داده شده است.

میانگین حرکت ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA) اساسی ترین میانگین متحرک است که با اضافه کردن جدیدترین نقاط داده در یک مجموعه و سپس تقسیم کل بر تعداد دوره های زمانی محاسبه می شود.

معامله گران از شاخص SMA برای تولید سیگنال در مورد زمان ورود یا خروج سهام استفاده می کنند.

SMA یک شاخص عقب مانده است زیرا براساس داده های قیمت گذشته برای یک دوره معین است و می تواند برای انواع مختلف قیمت مانند بالا/پایین ، باز و نزدیک محاسبه شود.

این میانگین توسط معامله گران برای تعیین و فروش سیگنال برای اوراق بهادار و شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود.

فرمول ارائه شده در زیر برای محاسبه میانگین حرکت ساده استفاده می شود.

(A ) میانگین دوره است

(n ) تعداد دوره ها است

میانگین متحرک نمایی (EMA)

نوع بعدی میانگین متحرک میانگین متحرک نمایی (EMA) است که وزن بیشتری را به جدیدترین یا آخرین نقاط قیمت می بخشد و آن را نسبت به نقاط داده های اخیر پاسخگوتر می کند.

در مقایسه با SMA ، EMA نسبت به تغییرات قیمت اخیر پاسخگوتر است زیرا همان وزن را به کلیه تغییرات قیمت در دوره زمانی معین اختصاص می دهد.

سه مرحله هنگام محاسبه EMA درگیر است:

• اول ، ما باید میانگین حرکت ساده را برای یک دوره معین محاسبه کنیم ، و به دنبال آن ضرب برای وزن گیری میانگین متحرک نمایی.
• سپس EMA فعلی را با در نظر گرفتن دوره از EMA اولیه به جدیدترین دوره زمانی و ضرب بر قیمت ، ضرب و مقدار EMA از دوره قبلی محاسبه کنید.

میانگین حرکت حداقل مربع (یا رگرسیون خطی)

میانگین متحرک کمترین مربع (LSMA) خط رگرسیون کمترین مربع را برای دوره های زمانی قبلی محاسبه می کند ، که منجر به پیش بینی های رو به جلو از دوره فعلی می شود. این شاخص در تعیین چه اتفاقی می افتد اگر خط رگرسیون دنبال شود ، کمک می کند.

این شاخص از مجموع روش حداقل مربعات برای یافتن خط مستقیم متناسب با داده ها برای دوره معین استفاده می کند.

محدودیت های میانگین حرکت

• مسئله اصلی تعیین اندازه میانگین متحرک است که نوسانات نوسان را از بین می برد.
• این روش یک روند خطی را فرض می کند ، که همیشه اینگونه نیست.
• این شامل مقادیر روند برای همه شرایط نیست.
• نمی توان از آن برای پیش بینی روندها استفاده کرد ، که هدف اصلی تجزیه و تحلیل سری زمانی است.

مثالهای حل شده - میانگین حرکت

در زیر چند نمونه حل شده وجود دارد که می تواند به ایده بهتر کمک کند.

Q.1. A stock trader wants to calculate a stock’s simple moving average by taking its closing price over the last five days. The closing prices for the last (5) days are as follows: (>>>,>) and (>>) میانگین حرکت ساده را پیدا کنید. جواب: فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده است (SMA = frac<<(₹23 + ₹23.40 + ₹23.20 + ₹24 + ₹25.50)>>) از این رو ، SMA (= 23. 82 ₹ )

q. 2. (4 )-سالانه و (5 ) را محاسبه کنید-میانگین حرکت سالانه برای داده های داده شده از افزایش () در جمعیت یک شهر برای (12) سال. نمایش گرافیکی از آن ایجاد کنید. (= سمت چپ < >\\end> ight>) ANS:

q. 3. محاسبه (5 )-سال ، (7 )-سال و (9 )-میانگین حرکت سال برای داده های زیر.

محاسبات لازم برای یافتن میانگین متحرک در زیر آورده شده است:

• (>>> ؛ 3 )-میانگین حرکت نقطه:

• (>>> ؛ 3 )-میانگین حرکت نقطه:

• (>>> ؛ 3 )-میانگین حرکت نقطه:

So we got the (3)-point moving averages like (>,>,>,>>) and (>>)میانگین های متحرک در حال افزایش است و از این رو روند کلی این است که درجه حرارت در طول هفته افزایش می یابد.

q. 5. یک SMA چهار دوره دارای قیمت (1. 2640 ، ، 1. 2641 ، ، 1. 2642 ) و (1. 2641 ) است. میانگین متحرک را پیدا کنید. جواب: فرمول برای یک میانگین متحرک ساده به شرح زیر نوشته شده است: (SMA = frac<<left( <+ + ldots ldots ..> ight)>>) ( Rightarrow SMA = frac>) ( بنابراین ، sma = 1. 2641 )

خلاصه

میانگین متحرک یک شاخص فنی است که معامله گران و سرمایه گذاران برای تعیین جهت یک روند از آن استفاده می کنند. برای محاسبه میانگین ، هرگونه نقطه داده امنیت مالی را اضافه می کند و سپس کل را بر اساس تعداد نقاط داده در مدت زمان معین تقسیم می کند. به عنوان میانگین متحرک شناخته می شود زیرا با استفاده از جدیدترین داده های قیمت ، دائماً محاسبه می شود. یک تحلیلگر از میانگین متحرک برای تعیین پشتیبانی و مقاومت با تجزیه و تحلیل حرکات قیمت دارایی استفاده می کند. این شاخص حرکت قیمت قبلی یک امنیت را نشان می دهد ، که معامله گران برای تعیین جهت بالقوه قیمت دارایی از آن استفاده می کنند. این یک شاخص عقب مانده است زیرا از عملکرد قیمت هر دارایی اساسی برای تولید سیگنال یا نشان دادن جهت قیمت هر سهام عقب مانده است.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

دانش آموزان ممکن است با توجه به میانگین های متحرک سؤالات زیادی داشته باشند. در اینجا چند سؤال و پاسخ متداول ارائه شده است.

q. 1. چگونه می توان یک میانگین متحرک ساده را محاسبه کرد؟جواب: فرمول میانگین متحرک ساده به شرح زیر نوشته شده است: (sma = frac<<left( <+ + ldots ldots ldots > ight)>>) که در آن: (a ) میانگین در دوره (n ) تعداد دوره ها است

q. 2. میانگین حرکت (6 ) چیست؟ANS: انواع میانگین های متحرک (6 ) وجود دارد که معامله گران هنگام تجارت در بازار سهام از آن استفاده می کنند:

1. SMA یا میانگین حرکت ساده
2. EMA یا میانگین متحرک نمایی
3. WMA یا میانگین متحرک وزنی
4. DEMA یا میانگین حرکت نمایی مضاعف
5. میانگین متحرک TEMA یا سه گانه
6. حداقل میانگین حرکت مربع یا رگرسیون خطی

q. 3. چرا حرکت متوسط مهم است؟جواب: به عنوان یک شاخص عقب مانده ، از میانگین متحرک در درجه اول برای شناسایی روند امنیت مالی به جای ارائه سیگنال های تجاری استفاده می شود. مانند سایر شاخص های فنی ، میانگین های متحرک باید در رابطه با سایر ابزارهای فنی مانند عملکرد قیمت یا شاخص های حرکت استفاده شود.

q. 4. میانگین متحرک ساده چیست؟ANS: SMA اساسی ترین میانگین در حال حرکت است که با اضافه کردن جدیدترین نقاط داده در یک مجموعه و سپس تقسیم کل بر تعداد دوره های زمانی محاسبه می شود. معامله گران از شاخص SMA برای تولید سیگنال در مورد زمان ورود یا خروج سهام استفاده می کنند. SMA یک شاخص عقب مانده است زیرا براساس داده های قیمت گذشته برای یک دوره معین است و می تواند برای انواع مختلف قیمت مانند بالا ، پایین ، باز و نزدیک محاسبه شود.

q. 5. مزایا و مضرات روش متوسط متحرک چیست؟ANS: میانگین حرکت ساده این مزیت را دارد که صاف شود و بر خلاف EMA ، و کمتر در معرض سیگنال های کاذب است. نقطه ضعف این است که برخی از داده های مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک ممکن است منسوخ شوند.

ما امیدواریم که این اطلاعات در مورد میانگین های متحرک مفید بوده باشد. اگر شک دارید ، در بخش زیر نظر دهید و ما به شما باز خواهیم گشت.